Vor dem Zweiten Weltkrieg

Auch wenn der Verein bereits 1899 gegründet wurde, wurde Fußball erst ab 1902 gespielt. Aushängeschild des Vereins war die Rugby-Mannschaft, die bis 1944 existierte. Das erste belegte Spiel von Olympique Marseille war ein Freundschaftsspiel gegen US Phocéenne Marseille, das im Parc Borély 0:3 verloren ging. Unter Präsident Marino Dallaporta, der Marseille vom 5. Oktober 1920 bis 2. Januar 1925 leitete, stellten sich die ersten überregionalen Erfolge ein. Unter ihm wurden auch die Nationalspieler Édouard Crut und Jean Boyer verpflichtet. Olympique Marseille gewann am 13. April 1924 als erster nicht Pariser Verein gegen FC Sète mit 3:2 n. V. im Stade Pershing den Coupe de France. 1926 und 1927 folgten die nächsten zwei Pokalsiege. 1927 wurde Joseph Alcazar als Ersatz für den abgewanderten Crut geholt. Durch einen 3:2-Sieg gegen Club Français Paris wurde Marseille 1929, vor Gründung einer Profiliga, erstmals französischer Meister im Championnat par catégories. Der Wettbewerb wird heute als inoffizielle Meisterschaft gezählt. Insbesondere Mannschaftskapitän Boyer prägte diese Zeit und traf bis auf das Pokalendspiel 1927 in allen Finals für Marseille.

Der Verein gehörte im Jahr 1932 zu den 20 Gründungsmitgliedern der Profiliga Division 1, einer im ersten Jahr noch zweigeteilten Spielklasse mit jeweils 10 Mannschaften. Alcazar war der erste Torschütze für Marseille in der neuen Liga. Marseille verpasste als Tabellenzweiter der Gruppe A hinter dem späteren Meister Lille das Finalspiel der beiden Gruppensieger. Im folgenden Spieljahr stand Olympique Marseille bereits dicht vor der ersten französischen Meisterschaft, verlor jedoch als Tabellenführer sein letztes Saisonspiel mit 1:3 beim Tabellenletzten CA Paris – einer Mannschaft, die bis dato 21 ihrer 25 Spiele verloren hatte – und fiel noch auf Platz 3 zurück. 1934 wurde Alcatraz zudem erster Spieler von Olympique Marseille, der an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnahm.

Der Titelgewinn gelang erstmals 1937, wenngleich nach drei Niederlagen in den letzten vier Saisonspielen der Punktvorsprung am Ende vollends aufgebraucht war und sich das von József Eisenhoffer trainierte Team nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC Sochaux durchsetzen konnte. Von 1904 bis 1937 trug Marseille seine Spiele im Stade de l'Huveaune aus. Am 13. Juni 1937 zog die Mannschaft mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Turin in das damals 35.000 Zuschauer fassende Stade Vélodrome. Die Franzosen gewannen ihre Premiere im Stadion mit 2:1. Weitere Erfolge könnten durch den Kriegsausbruch, bis zu dem noch zwei aufeinanderfolgende Vizemeisterschaften in den Jahren 1938 und 1939 folgten, verhindert worden sein. Das Vélodrome-Stadion wurde von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmt, so dass Marseille gezwungen war, wieder im Huveaune-Stadion zu spielen. In der Saison 1940/41 gewann Marseille die Gruppe Süd und damit eine weitere inoffizielle Meisterschaft, da die sogenannten „Kriegsmeisterschaften“ (championnats de guerre) zwischen 1939 und 1945 – anders als der Landespokal – nicht als offizielle Wettbewerbe zählen. Beim Coupe de France 1942/43 gewann die Mannschaft bei ihrer achten Pokalteilnahme zum sechsten Mal. In der Folgesaison wurden sämtliche Vereinsmannschaften durch sogenannte „Bundesauswahlen“ (équipes fédéraux) ersetzt, die jeweils nach einer – teilweise historischen – Landschaft benannt wurden. Viele Spieler von Olympique Marseille spielten in dieser Saison für ÉF Marseille-Provence. 1944/1945 nahm Olympique Marseille wieder regulär an der Division 1 teil.